PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATA с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATA с JAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATA и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.89%.

SATA

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATA и JAAA

2026 (YTD)2025
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.12%5.59%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.89%0.81%

Correlation

The correlation between SATA and JAAA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SATA:
SATA с STRCSATA с TLTWSATA с OMAHSATA с IYRISATA с JEPISATA с BCATSATA с BTCI
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

SATA vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATA
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATA c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SATA vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATAJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.78

-1.76

Просадки

Сравнение просадок SATA и JAAA

Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATAJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-2.64%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.00%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.25%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATA и JAAA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATAJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

0.85%

+23.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

1.68%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

1.64%

+22.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATA и JAAA

Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATA and JAAA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATA и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор