Сравнение SATA с AMLP
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SATA и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
SATA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам SATA и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.29% | 6.92% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 1.76% |
Correlation
The correlation between SATA and AMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMLP
Сравнение SATA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и AMLP
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -77.19% | +60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.62% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -17.31% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и AMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 12.59% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.68% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 27.64% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и AMLP
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.75% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор