Сравнение SASMX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.02% против 12.29% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и SHAPX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SASMX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SASMX
SHAPX
Сравнение SASMX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.17 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и SHAPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и SHAPX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и SHAPX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -46.19% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.57% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -20.53% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -32.21% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -6.27% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -4.79% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.33% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и SHAPX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 4.83% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 8.30% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 16.09% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 14.89% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 16.72% | +7.09% |