PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASMX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - SASMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SASMX returned 11.88%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SASMX charges 1.16%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности SASMX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.25% соответственно.

SASMX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.84%
3 года*
14.09%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.88%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASMX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		12.52%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%3.77%24.98%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between SASMX and SHAPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.80

The correlation between SASMX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJTSASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

SASMX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.50

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

9.48

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SASMX и SHAPX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASMXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-46.19%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-8.74%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-16.15%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-20.53%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-32.21%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-4.78%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.91%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и SHAPX

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASMXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.46%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

7.90%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

10.46%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

14.86%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

16.73%

+7.11%

Сравнение комиссий SASMX и SHAPX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и SHAPX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.05%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

SASMX and SHAPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SASMX has higher volatility (5.65%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs SHAPX's -46.19%.

SHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASMX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор