Сравнение SASMX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 23.84% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и NESIX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
SASMX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
SASMX
NESIX
Сравнение SASMX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.61 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.20 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.17 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.66 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и NESIX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и NESIX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -49.61% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -17.25% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -49.61% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -4.27% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -15.26% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.13% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и NESIX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) составляет 9.43%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 12.19% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 23.47% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 35.37% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 29.15% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 26.35% | -2.54% |