Сравнение SASMX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.02% против 6.82% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и NCLEX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
SASMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
SASMX
NCLEX
Сравнение SASMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.79 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -1.07 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.73 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.99 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.79 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и NCLEX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и NCLEX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -48.68% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -21.36% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -28.50% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -35.79% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -27.21% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -8.21% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 7.84% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и NCLEX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 5.11% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 12.33% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 19.73% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.47% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 19.16% | +4.65% |