PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SASMX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SASMX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SASMX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		-1.34%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%3.77%24.98%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 21.00% соответственно.

SASMX

1 день
4.48%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-3.15%
1 год
16.75%
3 года*
7.58%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
11.02%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJSSASMX с IJTSASMX с VOOSASMX с IWMSASMX с ESMAXSASMX с SPYSASMX с FXAIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий SASMX и KSOAX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SASMX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.32

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.64

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.41

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.67

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между SASMX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и KSOAX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		20.58%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SASMX и KSOAX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SASMXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-70.21%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-24.40%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-33.28%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-47.11%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-10.22%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-15.88%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.91%

-10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и KSOAX

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SASMXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.98%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

19.42%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

28.84%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

27.74%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

25.84%

-2.03%