Сравнение SARK с SPYQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).
SARK и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPYQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -40.43% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SPYQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Доходность на риск
SARK vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
SARK
SPYQ
Сравнение SARK c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.72 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.28 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.19 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.36 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.72 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SARK и SPYQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPYQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPYQ в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPYQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPYQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -35.88% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -23.97% | -35.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -12.20% | -63.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -5.24% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 5.32% | +42.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPYQ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 11.25% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 19.44% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 38.66% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 35.78% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 35.78% | +21.16% |