Сравнение SARK с SPYQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs 35.78% for SPYQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 11.19%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -37.09% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 11.19% | 26.22% | 4.73% |
Correlation
The correlation between SARK and SPYQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between SARK and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
SARK
SPYQ
Сравнение SARK c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.92 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.31 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPYQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -35.88% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -18.70% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -6.42% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -4.86% | -41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 4.32% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPYQ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 8.38% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 19.34% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 24.59% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 34.52% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 34.52% | +21.58% |
Сравнение комиссий SARK и SPYQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPYQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPYQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SPYQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.52%) compared to SPYQ (8.38%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 35.78% vs -18.93% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 35.78% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.15% for SPYQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор