Сравнение SARK с SPYQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs 49.00% for SPYQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -40.43% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between SARK and SPYQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between SARK and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
SARK
SPYQ
Сравнение SARK c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.63 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.81 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.07 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPYQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -35.88% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -18.70% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -0.64% | -79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -4.88% | -41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 4.16% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPYQ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.13% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 18.11% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 23.74% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 34.57% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 34.57% | +21.66% |
Сравнение комиссий SARK и SPYQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPYQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SPYQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.14% for SPYQ.
SARK is categorized as Inverse Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор