Сравнение SAREX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.43% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и VGRLX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
SAREX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
SAREX
VGRLX
Сравнение SAREX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.62 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.29 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и VGRLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и VGRLX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и VGRLX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -38.77% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.35% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -35.54% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -38.77% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -12.63% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -10.89% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.22% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и VGRLX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.63% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 8.54% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 12.33% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.79% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.69% | +7.10% |