Сравнение SAREX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.14% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и PJEZX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SAREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
SAREX
PJEZX
Сравнение SAREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.00 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и PJEZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и PJEZX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и PJEZX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -43.43% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.12% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.60% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -43.43% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -5.65% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -8.19% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и PJEZX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 5.01% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.49% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 17.06% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.93% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.15% | +0.64% |