Сравнение SAREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAREX имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции GRIFX немного впереди с 4.46%.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и GRIFX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
SAREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
SAREX
GRIFX
Сравнение SAREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.72 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.01 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и GRIFX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и GRIFX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -14.29% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -3.61% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -14.29% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -14.29% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -4.02% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -3.38% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.83% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и GRIFX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 0.88% | +20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 2.48% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 4.58% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 5.56% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 4.62% | +17.17% |