Сравнение SAREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.28% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и FSRNX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
SAREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
SAREX
FSRNX
Сравнение SAREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.24 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и FSRNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и FSRNX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и FSRNX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -44.26% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.45% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.27% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -44.26% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -9.74% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -9.77% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.21% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и FSRNX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.58% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.33% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 16.41% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.90% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.41% | +0.38% |