Сравнение SAPH с BLUI
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 8.22% for BLUI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -16.37% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 3.60% |
Correlation
The correlation between SAPH and BLUI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. BLUI — Ранг доходности на риск
SAPH
BLUI
Сравнение SAPH c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.40 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 14.91 | -16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и BLUI
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -2.43% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -2.43% | -46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | 0.00% | -47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.35% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 0.55% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и BLUI
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 1.13% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 3.16% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 3.85% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.88% | +30.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.88% | +30.30% |
Сравнение комиссий SAPH и BLUI
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и BLUI
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and BLUI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to BLUI (1.13%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs BLUI's -2.43%.
On 1-year performance, BLUI leads with 8.22% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUI has performed better with a 8.22% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.96% for SAPH.
SAPH is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ADRhedged and Bluemonte. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.75% for BLUI.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор