Сравнение SAPH с BDBT
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 3.94% for BDBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у BDBT с доходностью 0.06%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и BDBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -16.37% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | 3.70% |
Correlation
The correlation between SAPH and BDBT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. BDBT — Ранг доходности на риск
SAPH
BDBT
Сравнение SAPH c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | BDBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.37 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.70 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и BDBT
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -2.88% | -48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -2.88% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -1.74% | -45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.79% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 1.07% | +29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и BDBT
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 1.16% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 2.98% | +28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 3.85% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.86% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.86% | +30.32% |
Сравнение комиссий SAPH и BDBT
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BDBT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и BDBT
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BDBT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and BDBT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to BDBT (1.16%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs BDBT's -2.88%.
On 1-year performance, BDBT leads with 3.94% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BDBT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDBT has performed better with a 3.94% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for BDBT.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.87% for BDBT.
SAPH is categorized as Actively Managed, while BDBT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ADRhedged and Bluemonte. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.23% for BDBT.
BDBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор