Сравнение SAPEX с QTSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QTSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QTSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 15.31% |
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QTSSX с доходностью -4.19%.
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QTSSX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QTSSX в 1.56%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QTSSX — Ранг доходности на риск
SAPEX
QTSSX
Сравнение SAPEX c QTSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QTSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.62 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 2.84 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QTSSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QTSSX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QTSSX в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QTSSX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки QTSSX в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QTSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -52.27% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.53% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -52.27% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.06% | -33.55% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -36.19% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.78% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QTSSX
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.93% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 15.18% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 20.64% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 23.38% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.64% | -6.89% |