PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAPEX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.79%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%22.76%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		19.83%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

SAPEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-2.64%
1 год
10.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.59%

PDX

1 день
0.32%
1 месяц
9.93%
С начала года
19.83%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.24%
3 года*
28.85%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с PAUIXSAPEX с GOIIXSAPEX с SIOAXSAPEX с ABRZXSAPEX с GIPIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий SAPEX и PDX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund

Доходность на риск

SAPEX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.54

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.83

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.71

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

1.74

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.07

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между SAPEX и PDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и PDX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PDX в 20.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.07%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		20.72%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и PDX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPEXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-80.63%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-20.21%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-37.24%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-12.96%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-18.92%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

8.25%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и PDX

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.32%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPEXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.60%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

11.16%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

22.72%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

25.78%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

36.86%

-20.11%