PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 9.59% против 19.77% соответственно.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between SAP and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.28

The correlation between SAP and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

WMT:

$968.20B

EPS

SAP:

€6.13

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

SAP:

3.70

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Walmart Inc.

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

SAP vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.22

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.79

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.83

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

5.82

-7.40

SAP vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и WMT

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-77.14%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-15.75%

-31.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-21.93%

-25.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-25.74%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-25.74%

-25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-9.81%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-14.63%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

4.94%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и WMT

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

9.86%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

18.49%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

23.67%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

21.68%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

21.73%

+6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и WMT

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
9.56B
177.75B
(SAP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.0%
25.1%
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор