PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAP с REMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, SAP returned 9.16%/yr vs 10.09%/yr for REMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.09% соответственно.

SAP

1 день
2.59%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-35.76%
6 месяцев
-36.30%
1 год
-46.34%
3 года*
6.09%
5 лет*
3.26%
10 лет*
9.16%

REMX

1 день
-5.62%
1 месяц
-5.16%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.61%
1 год
139.49%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-35.76%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		24.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SAP and REMX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.36

The correlation between SAP and REMX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

SAP vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.81

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.10

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.01

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

15.83

-17.41

SAP vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и REMX

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-90.20%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.24%

-23.35%

-27.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.24%

-62.11%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-73.34%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-73.34%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.97%

-57.95%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.26%

-66.82%

+38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

8.85%

+20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и REMX

Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 14.56%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

16.71%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

37.35%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.69%

49.97%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

40.71%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

37.16%

-8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и REMX

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности REMX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.42%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SAP
SAP SE		1.91%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Часто задаваемые вопросы

SAP and REMX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.71%) compared to SAP (14.56%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор