Сравнение SAP с NVDA
SAP (SAP SE) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAP in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.59% против 67.95% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам SAP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SAP and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SAP and NVDA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
NVDA:
$5.00T
SAP:
€6.13
NVDA:
$6.53
SAP:
23.16
NVDA:
31.44
SAP:
0.49
NVDA:
0.17
SAP:
4.46
NVDA:
19.80
SAP:
3.70
NVDA:
25.60
SAP:
€37.34B
NVDA:
$253.49B
SAP:
€27.51B
NVDA:
$187.95B
SAP:
€12.97B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SAP
NVDA
Сравнение SAP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.07 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.94 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и NVDA
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -89.72% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -20.21% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -36.88% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -66.34% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -66.34% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -12.86% | -33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -36.18% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 8.46% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и NVDA
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 13.26% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 26.67% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 35.00% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 51.76% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 49.84% | -21.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и NVDA
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и NVDA
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор