PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.22% соответственно.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SAP and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.31

The correlation between SAP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

BRK-B:

$1.06T

EPS

SAP:

€6.13

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

SAP:

3.70

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SAP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.02

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.08

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.02

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.05

-1.53

SAP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и BRK-B

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-53.86%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-9.42%

-38.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-14.95%

-32.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-26.58%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-29.57%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-9.36%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-11.07%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

4.53%

+23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и BRK-B

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

3.95%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

10.78%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

14.38%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

17.12%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

19.44%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и BRK-B

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
9.56B
93.68B
(SAP) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.0%
28.8%
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор