Сравнение SAP.TO с ^TNX

С начала года, SAP.TO показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции SAP.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.24% против 8.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saputo Inc. (SAP.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAP.TO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SAP.TO за все время составила -44.56%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Saputo Inc. (SAP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SAP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.