Сравнение SAP.TO с ^TNX
SAP.TO (Saputo Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, SAP.TO returned 2.73%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAP.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAP.TO показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции SAP.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.73% против 12.12% соответственно.
SAP.TO
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 11.37%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам SAP.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP.TO Saputo Inc. | 1.80% | 69.59% | -4.35% | -18.00% | 20.36% | -18.33% | -9.55% | 4.28% | -11.88% | -3.55% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between SAP.TO and ^TNX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between SAP.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SAP.TO
^TNX
Сравнение SAP.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saputo Inc. (SAP.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.56 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.23 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP.TO и ^TNX
Максимальная просадка SAP.TO за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -89.94% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -10.53% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -28.13% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.29% | -28.13% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -83.97% | +39.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.90% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -44.63% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.15% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP.TO и ^TNX
Saputo Inc. (SAP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SAP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.38% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.80% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 15.46% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 32.06% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 48.34% | -25.65% |
Часто задаваемые вопросы
SAP.TO and ^TNX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAP.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор