PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAP.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAP.TO (Saputo Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, SAP.TO returned 2.74%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Saputo Inc. (SAP.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAP.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAP.TO показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции SAP.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.95% соответственно.

SAP.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
3.31%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.60%
1 год
65.32%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.09%
10 лет*
2.74%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP.TO
Saputo Inc.		3.85%69.59%-4.35%-18.00%20.36%-18.33%-9.55%4.28%-11.88%-3.55%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between SAP.TO and ^TNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.04

The correlation between SAP.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saputo Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SAP.TO:
SAP.TO с CNR.TOSAP.TO с FIE.TOSAP.TO с CSU.TOSAP.TO с VFV.TOSAP.TO с SPYDSAP.TO с L.TOSAP.TO с XST.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SAP.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP.TO
Ранг доходности на риск SAP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saputo Inc. (SAP.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAP.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.27

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.51

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.36

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

0.73

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAP.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.27

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SAP.TO и ^TNX

Максимальная просадка SAP.TO за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAP.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-83.97%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.47%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-28.10%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-28.10%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-83.93%

+39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-9.63%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-32.51%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.24%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP.TO и ^TNX

Saputo Inc. (SAP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SAP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAP.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.21%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

11.59%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

17.01%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

33.36%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

48.25%

-25.68%

Часто задаваемые вопросы

SAP.TO and ^TNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор