PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP.TO с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAP.TO с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAP.TO (Saputo Inc.) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, SAP.TO returned 2.74%/yr vs 9.52%/yr for SPYD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP.TO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Saputo Inc. (SAP.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAP.TO торгуется в CAD, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAP.TO показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции SAP.TO уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.74% против 9.52% соответственно.

SAP.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
3.31%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.60%
1 год
65.32%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.09%
10 лет*
2.74%

SPYD

1 день
1.29%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
20.56%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP.TO и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP.TO
Saputo Inc.		3.85%69.59%-4.35%-18.00%20.36%-18.33%-9.55%4.28%-11.88%-3.55%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.18%-0.15%25.25%1.63%5.87%31.53%-13.14%15.24%3.17%5.50%

Correlation

The correlation between SAP.TO and SPYD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saputo Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SAP.TO:
SAP.TO с CNR.TOSAP.TO с FIE.TOSAP.TO с ^TNXSAP.TO с CSU.TOSAP.TO с VFV.TOSAP.TO с L.TOSAP.TO с XST.TO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SAP.TO vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP.TO
Ранг доходности на риск SAP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP.TO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saputo Inc. (SAP.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAP.TOSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.78

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.65

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.12

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

10.14

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP.TO vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.TO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAP.TOSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SAP.TO и SPYD

Максимальная просадка SAP.TO за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки SPYD в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.TO и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAP.TOSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-41.18%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-6.61%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-14.72%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-17.57%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-41.18%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

0.00%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-5.33%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.03%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP.TO и SPYD

Saputo Inc. (SAP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SAP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAP.TOSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.62%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

8.22%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

11.66%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

14.05%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

17.83%

+4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP.TO и SPYD

Дивидендная доходность SAP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP.TO
Saputo Inc.		1.85%1.89%3.00%2.72%2.15%2.49%1.94%1.67%1.66%1.37%1.20%1.60%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SAP.TO and SPYD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP.TO и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор