PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOPX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOPX с FLVCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.25%/yr vs 16.00%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности SAOPX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOPX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям FLVCX по среднегодовой доходности: 12.25% против 16.00% соответственно.

SAOPX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.88%
6 месяцев
4.52%
1 год
24.91%
3 года*
17.78%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.25%

FLVCX

1 день
-4.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
21.32%
6 месяцев
19.42%
1 год
35.35%
3 года*
27.83%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOPX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		5.88%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%19.96%-9.47%20.63%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		21.32%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between SAOPX and FLVCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2000 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SAOPX and FLVCX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с BGRWXSAOPX с FTZIXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с POGSXSAOPX с FGJEX
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX

Доходность на риск

SAOPX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOPX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAOPXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.70

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.95

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

10.68

-1.35

SAOPX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOPX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOPX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAOPX и FLVCX

Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOPXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-70.02%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.06%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-28.54%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-28.54%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-44.14%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.23%

-4.46%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-10.98%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.60%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOPX и FLVCX

Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOPXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

10.37%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

18.59%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

22.72%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

23.16%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

23.49%

+6.33%

Сравнение комиссий SAOPX и FLVCX

SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOPX и FLVCX

Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.33%, что больше доходности FLVCX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.89%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		41.33%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SAOPX and FLVCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (10.37%) compared to SAOPX (3.28%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FLVCX's -70.02%.

SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор