PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOPX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOPX с FGJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SAOPX returned 29.50% vs 23.50% for FGJEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности SAOPX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAOPX показывает доходность 7.35%, а FGJEX немного выше – 7.66%.

SAOPX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.46%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.23%
1 год
29.50%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.05%

FGJEX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.23%
1 год
23.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOPX и FGJEX

2026 (YTD)2025
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		7.35%25.72%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.66%24.15%

Correlation

The correlation between SAOPX and FGJEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between SAOPX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с FTZIXSAOPX с BGRWXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с DFIEXSAOPX с FEQHX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

SAOPX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOPX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOPXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.19

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.91

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

12.20

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOPX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOPX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOPXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.81

-2.44

Просадки

Сравнение просадок SAOPX и FGJEX

Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOPXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-8.32%

-57.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.32%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-0.01%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-1.06%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.98%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOPX и FGJEX

Текущая волатильность для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что SAOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOPXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.97%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.65%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

10.84%

+26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

10.84%

+19.01%

Сравнение комиссий SAOPX и FGJEX

SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOPX и FGJEX

Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.77%, что больше доходности FGJEX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.18%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		40.77%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SAOPX and FGJEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGJEX has higher volatility (2.38%) compared to SAOPX (2.20%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FGJEX's -8.32%.

SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор