Сравнение SAOPX с FGJEX
SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SAOPX returned 25.01% vs 21.75% for FGJEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOPX charges 1.18%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности SAOPX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAOPX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 7.87%.
SAOPX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.20%
FGJEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAOPX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 5.47% | 25.99% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 7.87% | 24.15% |
Correlation
The correlation between SAOPX and FGJEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between SAOPX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAOPX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
SAOPX
FGJEX
Сравнение SAOPX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAOPX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.77 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 11.57 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAOPX и FGJEX
Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAOPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -8.32% | -57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.32% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -0.85% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -1.04% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.99% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOPX и FGJEX
Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) имеют волатильность 3.25% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAOPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.28% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.27% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.98% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 10.98% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 10.98% | +18.88% |
Сравнение комиссий SAOPX и FGJEX
SAOPX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOPX и FGJEX
Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.49%, что больше доходности FGJEX в 9.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.16% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 41.49% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SAOPX and FGJEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGJEX has higher volatility (3.28%) compared to SAOPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs FGJEX's -8.32%.
SAOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAOPX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор