Сравнение SAOAX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям HHCZX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.17% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и HHCZX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
SAOAX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
SAOAX
HHCZX
Сравнение SAOAX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и HHCZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и HHCZX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и HHCZX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -33.57% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -15.31% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -31.21% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -32.15% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.86% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -13.99% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 5.48% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и HHCZX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.26% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 15.43% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 16.47% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 10.89% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.38% | +4.75% |