PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.10% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с GENIX

Сравнение комиссий SAOAX и GTRFX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.19

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.74

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между SAOAX и GTRFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и GTRFX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и GTRFX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-29.58%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-11.23%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-18.51%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-29.58%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.67%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.34%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.33%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и GTRFX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.63%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.48%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

14.57%

+46.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

13.56%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

13.91%

+7.22%