PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.75% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий SAOAX и BPLEX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.14

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.98

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.11

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

14.60

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.14

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между SAOAX и BPLEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BPLEX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BPLEX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-43.47%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-8.75%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-28.78%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-37.65%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.65%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.86%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BPLEX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.75%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.40%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

12.75%

+48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

37.94%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

29.27%

-8.14%