PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с BPLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SAOAX returned 3.91%/yr vs 13.41%/yr for BPLEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.41% соответственно.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.67%
3 года*
36.46%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Correlation

The correlation between SAOAX and BPLEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SAOAX and BPLEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

SAOAX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.17

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.94

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

6.35

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

22.85

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.17

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BPLEX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-43.47%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-5.23%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-28.78%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-28.78%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-37.65%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-6.62%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.45%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BPLEX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.05%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

8.25%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

10.47%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

37.92%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

29.29%

-8.14%

Сравнение комиссий SAOAX и BPLEX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BPLEX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and BPLEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор