PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAND с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAND с GDMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAND (Sandstorm Gold Ltd.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SAND и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SAND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAND и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.00%118.72%12.15%-3.32%-14.29%13.35%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between SAND and GDMN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SAND and GDMN has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandstorm Gold Ltd.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с SAND:
SAND с RGLDSAND с ORSAND с SNDSAND с AUD=XSAND с OCSLSAND с HMYSAND с BTG
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

SAND vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAND c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SANDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.15

—

SAND vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAND и GDMN

Загрузка графика...

Показатели просадок

SANDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-43.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и GDMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SANDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

63.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

48.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

48.07%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и GDMN

SAND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.24%0.47%1.06%1.19%1.17%

Часто задаваемые вопросы

SAND and GDMN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAND и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор