Сравнение SAN с B
SAN (Banco Santander, S.A.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAN returned 15.55%/yr vs 9.67%/yr for B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции B по среднегодовой доходности: 15.55% против 9.67% соответственно.
SAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- 58.01%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 15.55%
B
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам SAN и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between SAN and B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.12 |
The correlation between SAN and B shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$178.48B
B:
$66.10B
SAN:
$1.06
B:
$3.59
SAN:
11.45
B:
10.98
SAN:
0.60
B:
1.11
SAN:
2.48
B:
3.52
SAN:
1.68
B:
2.41
SAN:
$74.92B
B:
$19.00B
SAN:
$46.97B
B:
$10.32B
SAN:
$21.14B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. B — Ранг доходности на риск
SAN
B
Сравнение SAN c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.48 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.75 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SAN и B
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -88.51% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -29.31% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -29.31% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -47.96% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -57.13% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -24.58% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -37.29% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 11.64% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и B
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.71%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 17.04% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 34.56% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.12% | 44.77% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.13% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 36.79% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и B
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и B
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.04%) compared to SAN (8.71%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор