Сравнение SAMT с SPCT
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SAMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.87% | 4.02% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SAMT and SPCT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SAMT
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и SPCT
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -7.17% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | 0.00% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.49% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 9.27% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.27% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.27% | +7.90% |
Сравнение комиссий SAMT и SPCT
SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и SPCT
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and SPCT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.62% for SAMT.
They also come from different issuers: Strategas and Liberty One. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор