PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 25.44%/yr vs 20.42%/yr for SIXA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 15.76%.

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SAMT и SIXA

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%28.15%1.27%-6.30%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-2.37%

Correlation

The correlation between SAMT and SIXA is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SAMT and SIXA has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAMT и SIXA

Секторы
SAMT
SIXA

Промышленность

21.8%
4.6%

Технологии

20.4%
17.0%

Потребительский защитный сектор

15.4%
23.8%

Здравоохранение

10.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.4%

Финансовые услуги

4.8%
12.8%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.2%
2.7%

Недвижимость

2.4%
3.8%

Энергетика

2.0%
4.9%

Промышленность

SAMT
21.8%
SIXA
4.6%

Технологии

SAMT
20.4%
SIXA
17.0%

Потребительский защитный сектор

SAMT
15.4%
SIXA
23.8%

Здравоохранение

SAMT
10.4%
SIXA
15.0%

Потребительский циклический сектор

SAMT
8.4%
SIXA
5.1%

Коммуникационные услуги

SAMT
6.0%
SIXA
10.4%

Финансовые услуги

SAMT
4.8%
SIXA
12.8%

Сырьевые материалы

SAMT
4.2%
SIXA

-

Коммунальные услуги

SAMT
4.2%
SIXA
2.7%

Недвижимость

SAMT
2.4%
SIXA
3.8%

Энергетика

SAMT
2.0%
SIXA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с BDGS
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

SAMT vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SAMT c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.20

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.29

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.58

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

13.62

-7.47

SAMT vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SIXA

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-18.38%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-5.59%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-11.22%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-0.37%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.93%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.47%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SIXA

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 2.94%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.10%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

9.12%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

12.78%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.26%

+3.83%

Сравнение комиссий SAMT и SIXA

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SIXA

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and SIXA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (3.12%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 20.42% for SIXA. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.62% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор