PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 24.61%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

SAMT

1 день
0.11%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
5.35%
С начала года
13.87%
1 год
26.31%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и SIXA

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.87%33.10%28.15%1.27%-6.30%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-2.37%

Correlation

The correlation between SAMT and SIXA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SAMT and SIXA has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAMT и SIXA

Секторы
SAMT
SIXA

Технологии

25.0%
19.2%

Промышленность

23.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

12.1%
23.2%

Здравоохранение

7.5%
14.5%

Коммунальные услуги

6.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
13.9%

Финансовые услуги

5.4%
7.7%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Энергетика

2.8%
4.8%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

SAMT
25.0%
SIXA
19.2%

Промышленность

SAMT
23.3%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.1%
SIXA
23.2%

Здравоохранение

SAMT
7.5%
SIXA
14.5%

Коммунальные услуги

SAMT
6.9%
SIXA
5.0%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.8%
SIXA
3.9%

Коммуникационные услуги

SAMT
5.7%
SIXA
13.9%

Финансовые услуги

SAMT
5.4%
SIXA
7.7%

Недвижимость

SAMT
2.8%
SIXA
1.3%

Энергетика

SAMT
2.8%
SIXA
4.8%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

SAMT vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.18

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.28

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.47

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.14

-5.18

SAMT vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SIXA

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-18.38%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.59%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-11.22%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.95%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.47%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SIXA

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.40%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

6.99%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

8.89%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.78%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.28%

+3.89%

Сравнение комиссий SAMT и SIXA

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SIXA

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and SIXA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.42%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SAMT leads with 24.61% vs 20.22% for SIXA. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 24.61% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.62% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор