Сравнение SAMT с GXLC
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while GXLC is passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAMT показывает доходность 13.54%, а GXLC немного ниже – 13.47%.
SAMT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
GXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.68K | $22.15K | $18.83K | |
| $4.65M | $5.25M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам SAMT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.54% | 3.82% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 13.47% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SAMT and GXLC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SAMT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и GXLC
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -9.08% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -0.10% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -1.56% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.71% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.71% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.71% | +3.38% |
Сравнение комиссий SAMT и GXLC
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и GXLC
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GXLC в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.88% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and GXLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
GXLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.62% for SAMT.
They also come from different issuers: Strategas and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор