Сравнение SAMT с GXLC
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
SAMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.87% | 3.82% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SAMT and GXLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SAMT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и GXLC
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -9.08% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -1.09% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.54% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 13.53% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.53% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.53% | +3.64% |
Сравнение комиссий SAMT и GXLC
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и GXLC
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and GXLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.62% for SAMT.
They also come from different issuers: Strategas and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор