Сравнение SAMT с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
SAMT и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 7.27% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и AVIE
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
SAMT vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SAMT
AVIE
Сравнение SAMT c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.02 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.41 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.25 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 3.59 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и AVIE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и AVIE
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и AVIE
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -12.39% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.53% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.70% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.10% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.02% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и AVIE
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.69% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.38% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.66% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.10% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.10% | +3.67% |