Сравнение SAMT с AVIE
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 24.61%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
SAMT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 13.87% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 5.50% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between SAMT and AVIE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SAMT and AVIE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SAMT и AVIE
Секторы
SAMT
AVIE
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
SAMT
AVIE
Промышленность
SAMT
AVIE
Потребительский защитный сектор
SAMT
AVIE
Здравоохранение
SAMT
AVIE
Коммунальные услуги
SAMT
AVIE
Потребительский циклический сектор
SAMT
AVIE
Коммуникационные услуги
SAMT
AVIE
-
Финансовые услуги
SAMT
AVIE
Недвижимость
SAMT
AVIE
Энергетика
SAMT
AVIE
Сырьевые материалы
SAMT
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SAMT
AVIE
Сравнение SAMT c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMT | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 5.53 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 17.46 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMT и AVIE
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -12.39% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -4.97% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -12.39% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.28% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.96% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.57% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и AVIE
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.73% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 7.59% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 10.14% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.90% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.90% | +4.27% |
Сравнение комиссий SAMT и AVIE
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и AVIE
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.62% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and AVIE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAMT has higher volatility (6.42%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, SAMT leads with 24.61% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 24.61% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.62% for SAMT.
They also come from different issuers: Strategas and Avantis. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор