PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с USVM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 14.49% vs 33.17% for USVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 21.91%.

SAMM

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
2.70%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
14.70%
С начала года
21.91%
1 год
33.17%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и USVM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		2.70%12.01%8.32%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		21.91%10.56%8.34%

Correlation

The correlation between SAMM and USVM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between SAMM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и USVM

Секторы
SAMM
USVM

Промышленность

22.3%
10.6%

Технологии

19.7%
8.7%

Сырьевые материалы

14.3%
1.7%

Здравоохранение

9.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.3%

Финансовые услуги

8.9%
25.1%

Энергетика

8.7%
5.1%

Коммунальные услуги

3.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Недвижимость

-

9.6%

Промышленность

SAMM
22.3%
USVM
10.6%

Технологии

SAMM
19.7%
USVM
8.7%

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
USVM
1.7%

Здравоохранение

SAMM
9.9%
USVM
12.8%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
USVM
12.3%

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
USVM
25.1%

Энергетика

SAMM
8.7%
USVM
5.1%

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
USVM
7.4%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
USVM
3.7%

Недвижимость

SAMM

-

USVM
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с SPMOSAMM с RAAXSAMM с PXISAMM с PTFSAMM с JMOM
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

SAMM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.27

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.33

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.99

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

15.10

-10.46

SAMM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и USVM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-42.38%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.36%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-0.28%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.80%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.20%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и USVM

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.95%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

10.88%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

14.68%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

19.54%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

21.90%

-2.52%

Сравнение комиссий SAMM и USVM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и USVM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USVM в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		1.01%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.81%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and USVM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.15%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, USVM leads with 33.17% vs 14.49% for SAMM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USVM has performed better with a 33.17% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

USVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.01% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Victory Capital. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор