PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с UIVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.75% vs 34.20% for UIVM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.18%.

SAMM

1 день
0.27%
1 месяц
6.43%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и UIVM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.99%12.01%10.47%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%0.10%

Correlation

The correlation between SAMM and UIVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.64

The correlation between SAMM and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и UIVM

Секторы
SAMM
UIVM

Промышленность

27.1%
21.4%

Сырьевые материалы

15.0%
5.6%

Здравоохранение

14.2%
5.7%

Технологии

14.0%
5.7%

Энергетика

10.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.3%

Финансовые услуги

5.2%
30.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.1%

Недвижимость

-

4.7%

Промышленность

SAMM
27.1%
UIVM
21.4%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
UIVM
5.6%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
UIVM
5.7%

Технологии

SAMM
14.0%
UIVM
5.7%

Энергетика

SAMM
10.4%
UIVM
4.3%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
UIVM
8.3%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
UIVM
30.3%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
UIVM
4.9%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
UIVM
3.1%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
UIVM
6.1%

Недвижимость

SAMM

-

UIVM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

SAMM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.36

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.25

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.44

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.36

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SAMM и UIVM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-42.73%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.02%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.69%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.70%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.00%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и UIVM

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.95%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.45%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

14.55%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

15.45%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.20%

+1.62%

Сравнение комиссий SAMM и UIVM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и UIVM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности UIVM в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and UIVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.66%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs UIVM's -42.73%.

On 1-year performance, UIVM leads with 34.20% vs 29.75% for SAMM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UIVM has performed better with a 34.20% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.92% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Victory Capital. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор