PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с SPVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while SPVM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.75% vs 30.39% for SPVM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.40%.

SAMM

1 день
0.27%
1 месяц
6.43%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPVM

1 день
1.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.62%
1 год
30.39%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и SPVM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.99%12.01%10.47%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.40%20.47%4.68%

Correlation

The correlation between SAMM and SPVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between SAMM and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и SPVM

Секторы
SAMM
SPVM

Промышленность

27.1%
4.4%

Сырьевые материалы

15.0%
1.8%

Здравоохранение

14.2%
6.3%

Технологии

14.0%
5.3%

Энергетика

10.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.3%

Финансовые услуги

5.2%
37.0%

Коммунальные услуги

4.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

SAMM
27.1%
SPVM
4.4%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
SPVM
1.8%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
SPVM
6.3%

Технологии

SAMM
14.0%
SPVM
5.3%

Энергетика

SAMM
10.4%
SPVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
SPVM
6.3%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
SPVM
37.0%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
SPVM
14.2%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
SPVM
6.6%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
SPVM
4.9%

Недвижимость

SAMM

-

SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

SAMM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.63

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.74

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.65

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

17.69

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SAMM и SPVM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-45.35%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.57%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.99%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и SPVM

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.90%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.53%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

11.66%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.78%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.57%

-0.75%

Сравнение комиссий SAMM и SPVM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и SPVM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.89%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and SPVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.66%) compared to SPVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs SPVM's -45.35%.

On 1-year performance, SPVM leads with 30.39% vs 29.75% for SAMM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPVM has performed better with a 30.39% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.92% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор