PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с PTH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while PTH is passively managed. Over the past year, SAMM returned 14.49% vs 60.76% for PTH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 19.81%.

SAMM

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
2.70%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTH

1 день
2.28%
1 месяц
12.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
19.81%
1 год
60.76%
3 года*
15.33%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и PTH

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		2.70%12.01%8.32%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		19.81%27.91%-6.26%

Correlation

The correlation between SAMM and PTH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.60

The correlation between SAMM and PTH shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAMM и PTH

Секторы
SAMM
PTH

Промышленность

22.3%

-

Технологии

19.7%

-

Сырьевые материалы

14.3%

-

Здравоохранение

9.9%
93.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Финансовые услуги

8.9%
1.2%

Энергетика

8.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SAMM
22.3%
PTH

-

Технологии

SAMM
19.7%
PTH

-

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
PTH

-

Здравоохранение

SAMM
9.9%
PTH
93.6%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
PTH

-

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
PTH
1.2%

Энергетика

SAMM
8.7%
PTH

-

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
PTH

-

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
PTH

-

Недвижимость

SAMM

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с SPMOSAMM с RAAXSAMM с PXISAMM с PTFSAMM с JMOM
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

SAMM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.50

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.30

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.10

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

12.85

-8.21

SAMM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и PTH

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-53.52%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.98%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-3.44%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-16.94%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.75%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и PTH

Текущая волатильность для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) составляет 6.15%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

19.41%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

24.42%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

25.69%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

27.34%

-7.96%

Сравнение комиссий SAMM и PTH

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и PTH

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PTH в 2.56%

ПозицияTTM20252024
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.56%3.07%0.06%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		1.01%1.03%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and PTH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.48%) compared to SAMM (6.15%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs PTH's -53.52%.

On 1-year performance, PTH leads with 60.76% vs 14.49% for SAMM. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SAMM has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTH has performed better with a 60.76% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

PTH has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.01% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор