PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.29% vs 0.82% for DVOL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и DVOL

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%13.95%

Correlation

The correlation between SAMM and DVOL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between SAMM and DVOL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAMM и DVOL

Секторы
SAMM
DVOL

Промышленность

27.1%
16.6%

Сырьевые материалы

15.0%
6.0%

Здравоохранение

14.2%
3.7%

Технологии

14.0%
4.7%

Энергетика

10.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Финансовые услуги

5.2%
18.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.2%

Недвижимость

-

12.1%

Промышленность

SAMM
27.1%
DVOL
16.6%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
DVOL
6.0%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
DVOL
3.7%

Технологии

SAMM
14.0%
DVOL
4.7%

Энергетика

SAMM
10.4%
DVOL
14.0%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
DVOL
9.4%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
DVOL
18.8%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
DVOL
3.0%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
DVOL
3.6%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
DVOL
8.2%

Недвижимость

SAMM

-

DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

SAMM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.07

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.19

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.08

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.30

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.07

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SAMM и DVOL

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-38.26%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.82%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.85%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.17%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.87%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и DVOL

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.91%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.35%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.79%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

14.40%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.72%

+1.11%

Сравнение комиссий SAMM и DVOL

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и DVOL

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and DVOL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.74%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs DVOL's -38.26%.

On 1-year performance, SAMM leads with 29.29% vs 0.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMM has performed better with a 29.29% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAMM has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.68% for DVOL.

They also come from different issuers: Strategas and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.60% for DVOL.

SAMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор