PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и TIBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.82%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.

SAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.30%
1 год
11.50%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий SAMIX и TIBIX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

SAMIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.57

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

4.54

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.43

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

21.79

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.57

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAMIX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и TIBIX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.56%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и TIBIX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-48.88%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.58%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-20.79%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.47%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.00%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и TIBIX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.57%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.83%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.11%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

13.48%

-0.77%