PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMIX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMIX и AAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-4.90%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

SAMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.26%
1 год
9.50%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SPMAXSAMIX с STPAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий SAMIX и AAAAX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SAMIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.57

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.11

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.91

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.22

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.57

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между SAMIX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и AAAAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.79%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и AAAAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-40.47%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.55%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-22.62%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.53%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.89%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и AAAAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.27%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.62%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

12.19%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

12.66%

+0.03%