PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMFX с TGLMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		-0.55%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%-0.32%2.68%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям TGLMX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.54% соответственно.

SAMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.56%
3 года*
2.52%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.41%

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с PSTAXSAMFX с STCIXSAMFX с AIOSAMFX с VIMCXSAMFX с AMFIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий SAMFX и TGLMX

SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SAMFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.71

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.04

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.03

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между SAMFX и TGLMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMFX и TGLMX

Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		3.85%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SAMFX и TGLMX

Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-22.26%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.28%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-22.17%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-22.26%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.38%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.80%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.11%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMFX и TGLMX

Текущая волатильность для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) составляет 1.60%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.85%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.88%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.02%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

7.03%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.57%

-0.70%