Сравнение SAMFX с MERFX

С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям MERFX по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMFX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAMFX и MERFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MERFX в 7.38%

Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и MERFX.

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.