Сравнение SAMFX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.34% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.08% соответственно.
SAMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.43%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и MDVAX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
SAMFX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
SAMFX
MDVAX
Сравнение SAMFX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.79 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и MDVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и MDVAX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.84% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и MDVAX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -23.02% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.00% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -23.02% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -23.02% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.91% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.46% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.79% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и MDVAX
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.02% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.99% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.86% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.45% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.26% | -0.39% |