PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMBX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMBX с VBIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SAMBX returned 4.67%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SAMBX charges 0.64%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции SAMBX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.91% соответственно.

SAMBX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.67%

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMBX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between SAMBX and VBIRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.08

The correlation between SAMBX and VBIRX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с PFFV
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

SAMBX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMBX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMBXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.62

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.65
2.73

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.17

1.32

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.38

2.36

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.92

7.65

+22.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMBX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMBXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.62

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

0.54

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.97

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и VBIRX

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMBXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-8.69%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-1.54%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-1.55%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-8.64%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-8.69%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.73%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.99%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и VBIRX

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеют волатильность 0.67% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMBXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.69%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

2.26%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.96%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

2.40%

+1.54%

Сравнение комиссий SAMBX и VBIRX

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и VBIRX

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SAMBX and VBIRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIRX has higher volatility (0.69%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs VBIRX's -8.69%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMBX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор