PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMBX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMBX с EDF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, SAMBX returned 4.73%/yr vs 5.26%/yr for EDF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SAMBX charges 0.64%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции SAMBX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 4.73% против 5.26% соответственно.

SAMBX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.02%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
4.73%

EDF

1 день
-0.54%
1 месяц
5.68%
С начала года
18.84%
6 месяцев
21.28%
1 год
27.00%
3 года*
25.86%
5 лет*
5.43%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMBX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.29%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		18.84%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between SAMBX and EDF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г.

0.22

The correlation between SAMBX and EDF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с VCIT
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

SAMBX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMBX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMBXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.82

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.15
2.71

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.32

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.01

2.87

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.06

10.97

+17.09

SAMBX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и EDF

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMBXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-64.23%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-9.44%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-24.32%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-52.47%

+46.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-64.23%

+43.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.65%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-21.41%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.47%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и EDF

Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.72%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMBXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.02%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

12.12%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

14.90%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

25.71%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

30.70%

-26.76%

Сравнение комиссий SAMBX и EDF

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и EDF

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности EDF в 13.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.07%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.45%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Часто задаваемые вопросы

SAMBX and EDF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (5.02%) compared to SAMBX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs EDF's -64.23%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMBX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор