PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с SAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SAISX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 1.20% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с QISIXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SAWMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX

Сравнение комиссий SAISX и SAUFX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

SAISX
SA International Small Company Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAISX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.30

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.27

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.40

Корреляция

Корреляция между SAISX и SAUFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAUFX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SAUFX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAUFX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-7.43%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-1.55%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-7.34%

-26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-7.43%

-36.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-0.54%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-0.75%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.46%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAUFX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

0.64%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

1.06%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

2.22%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

2.07%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

1.52%

+14.73%