Сравнение SAISX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAISX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAISX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 0.90% | 35.69% | 3.19% | 13.87% | -17.68% | 13.52% | 8.54% | 23.25% | -20.10% | 29.04% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.15% соответственно.
SAISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.14%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAISX и FSTSX
SAISX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SAISX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
SAISX
FSTSX
Сравнение SAISX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAISX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.90 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.70 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.95 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SAISX и FSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAISX и FSTSX
Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISX SA International Small Company Fund | 5.88% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок SAISX и FSTSX
Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -38.91% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.22% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -38.91% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -38.91% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.77% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -7.95% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAISX и FSTSX
SA International Small Company Fund (SAISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.82% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.72% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.06% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.42% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.31% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.82% | +0.43% |