Сравнение SAH с CRVL
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and CRVL (CorVel Corporation) are both stocks. SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, SAH returned 19.27%/yr vs 13.61%/yr for CRVL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и CRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у CRVL с доходностью -12.49%. За последние 10 лет акции SAH превзошли акции CRVL по среднегодовой доходности: 19.27% против 13.61% соответственно.
SAH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 19.27%
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам SAH и CRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 37.17% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
Correlation
The correlation between SAH and CRVL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between SAH and CRVL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.87B
CRVL:
$3.04B
SAH:
$3.17
CRVL:
$2.14
SAH:
26.64
CRVL:
27.71
SAH:
3.68
CRVL:
1.87
SAH:
0.19
CRVL:
3.19
SAH:
2.92
CRVL:
7.70
SAH:
$15.19B
CRVL:
$958.53M
SAH:
$2.25B
CRVL:
$232.86M
SAH:
$517.70M
CRVL:
$166.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. CRVL — Ранг доходности на риск
SAH
CRVL
Сравнение SAH c CRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и CorVel Corporation (CRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAH | CRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.81 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.27 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAH | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -1.14 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SAH и CRVL
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки CRVL в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и CRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -67.12% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -58.01% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -64.19% | +30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -64.19% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -64.19% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -53.90% | +50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.09% | -20.35% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 37.70% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и CRVL
Текущая волатильность для Sonic Automotive, Inc. (SAH) составляет 11.18%, в то время как у CorVel Corporation (CRVL) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что SAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 16.45% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 39.14% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 41.08% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 33.37% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 34.50% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и CRVL
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как CRVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.77% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и CRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и CorVel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и CRVL
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and CRVL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to SAH (11.18%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs CRVL's -67.12%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и CRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор