Сравнение SAGWX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGWX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 11.35% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и CSMDX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
SAGWX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
SAGWX
CSMDX
Сравнение SAGWX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.52 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и CSMDX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и CSMDX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGWX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -37.28% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.33% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -24.60% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -7.03% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.84% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и CSMDX
Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) имеют волатильность 5.09% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGWX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.30% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.48% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.41% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 18.15% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.26% | +3.38% |