PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с WRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 15.13%/yr vs 22.87%/yr for WRND. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.52%.

SAGP

1 день
0.66%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.71%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.72%23.02%12.03%11.26%-6.39%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between SAGP and WRND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between SAGP and WRND shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и WRND

Секторы
SAGP
WRND

Здравоохранение

17.8%
11.7%

Промышленность

16.8%
14.0%

Технологии

15.2%
49.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.6%

Финансовые услуги

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
13.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.0%

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SAGP
17.8%
WRND
11.7%

Промышленность

SAGP
16.8%
WRND
14.0%

Технологии

SAGP
15.2%
WRND
49.9%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
WRND
8.7%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
WRND
1.6%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
WRND

-

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
WRND
13.2%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
WRND
1.0%

Энергетика

SAGP
2.1%
WRND

-

Недвижимость

SAGP
0.3%
WRND

-

Коммунальные услуги

SAGP

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

SAGP vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.33

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.15

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.15

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

13.35

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.33

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SAGP и WRND

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-27.16%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.43%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-18.41%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.43%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.97%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и WRND

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.20%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.70%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.45%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.81%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.78%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.78%

-3.25%

Сравнение комиссий SAGP и WRND

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и WRND

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности WRND в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.33%3.45%2.23%0.94%0.51%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and WRND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to SAGP (3.20%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 15.13% for SAGP. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.98% for WRND.

They also come from different issuers: Strategas and IndexIQ. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор