PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

SAGP и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с COWZ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий SAGP и WLDR

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF

Доходность на риск

SAGP vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.25

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.93

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.24

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

15.36

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между SAGP и WLDR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и WLDR

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и WLDR

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-44.69%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.31%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.32%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.79%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и WLDR

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.86%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.58%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.02%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.08%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

21.00%

-5.38%